Analisis Teknikal Bollinger Band

By | September 1, 2022
Print Friendly, PDF & Email
173 Views

Analisis Teknikal Bollinger Band – Sesuai dengan nama penemunya bernama John Bollinger dari Amerika Serikat yang merupakan pakar finansial dan penulis untuk bidang analisa teknikal. Bollinger pertama kali mengenalkan konsep ini secara global pada tahun 1983. Ia menggambarkan moving average dari harga closing selama 20 hari dengan garis-garis di kedua sisi, merepresentasikan deviasi standar yang double dari moving average. Ia menemukan cara ini secara efektif mampu menangkap 95 persen variasi dari moving average.

Analisis Teknikal Bollinger Band secara default menggunakan periode 20 harian, biasanya analisis teknikal ini sudah banyak tersedia default di beberapa broker.  Tapi tenang saja, kita bisa kok membuat analisis tools ini menggunakan Python. Hemm kalian baca dulu tulisan saya di Analisis Teknikal menggunakan TA-Lib – Technical Analysis Library

Investor saham yang bertipe trader yang menggunakan Bollinger Bands pada saat pasar yang sering mengalami volatilitas, indikator ini berguna utnuk menentukan pola harga, membaca kekuatan tren, menentukan waktu yang tepat untuk membuka posisi selama rentang pasar, dan menemukan titik puncak pasar secara dinamis.

Trader dapat membeli ketika harga menyentuh garis bawah dan menutup posisi atau exit ketika harga menyentuh moving average yang terletak di antara garis-garis. Trader lain memilih untuk menjual ketika harga jatuh di bawah garis bawah atau membeli ketika harga menembus garis atas.

Cara membaca bollinger bands yaitu

  • Garis atas (upper band) dan garis bawah (lower band) mewakili deviasi standar yang berarti garis-garis tersebut berdasarkan volatilitas harga.
  • volatilitas rendah jika garis-garis berkontraksi dan dan dekat satu sama lain/berhimpitan
  • volatilitas tinggi bila jarak antara satu garis dengan garis lainnya melebar, maka ditemukan peningkatan pada volatilitas pasar atau peningkatan pada price action.
  • Jika garis-garis mulai membentuk sedikit kemiringan dan jalur hampir paralel dalam periode waktu yang diperpanjang, harga biasanya berayun di antara garis-garis seperti di channel. Diartikan oleh deviasi standar, garis-garis itu membentuk level support dan resistance. Biasanya disandingkan dengan Volume saham yang diperdagangkan.
See also  Kenapa harga saham harus naik di bulan Desember

Seperti biasa, untuk mendapatkan data transaksi harian, bisa kalian peroleh di https://github.com/mulkan/data-stock/tree/main/dataset pada tahap pertama lakukan merging file CSV

import pandas as pd
import glob
import os
import talib
import numpy as np

import plotly.graph_objects as go
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')




joined_files = os.path.join("G:\\dataset", "*.csv")
joined_list = glob.glob(joined_files)
df = pd.concat(map(pd.read_csv, joined_list), ignore_index=True)

df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date'], format='%Y-%m-%d') #ubah ke format date

langkah selanjutnya buat function addBollinger dengan memanggil Analisis Teknikal Bollinger Band pada TA-Lib

def addBollinger(grp):
    grp['Up_band'], grp['Mid_band'], grp['Low_band'] = talib.BBANDS(grp['Close'], timeperiod =20)
    return grp

df.sort_values(by='Date',ascending=True,inplace =  True) #untuk memastikan urut berdasarkan date nya
stock3 = df.groupby('StockCode').apply(addBollinger) #lakukan perhitungan Bollinger

Pilih emiten sebagai contoh kita akan analisis ADMR

emiten = "'ADMR'"
stock_emiten3 = stock3.query("StockCode=="+emiten) #pilih sesuai emiten
stock_emiten3 = stock_emiten3.query("Date>='2022-01-01'") #ambil tanggal 01 januari 2022 keatas

                             
#fig = go.Figure()

fig = make_subplots(rows = 2, cols = 1, 
                    shared_xaxes = True, 
                    subplot_titles = (emiten, 'Volume'), 
                    vertical_spacing = 0.1, row_width = [0.3, 0.7])


fig.add_trace(go.Line(x=stock_emiten3["Date"], y=stock_emiten3["Close"],
                    mode='lines',
                    line=dict(color='black', width=1),
                    name='Close'),
                    row = 1, col = 1)
# Moving Average
fig.add_trace(go.Line(x=stock_emiten3["Date"], y=stock_emiten3["Mid_band"],
                         line_color = 'green',
                         name = 'sma'),
                         row = 1, col = 1)          

# Upper Bound
fig.add_trace(go.Scatter(x=stock_emiten3["Date"], y=stock_emiten3["Up_band"],
                         line_color = 'gray',
                         line = {'dash': 'dash'},
                         name = 'upper band',
                         opacity = 0.1),
                         row = 1, col = 1)

# Lower Bound fill in between with parameter 'fill': 'tonexty'
fig.add_trace(go.Scatter(x=stock_emiten3["Date"], y=stock_emiten3["Low_band"],
                         line_color = 'gray',
                         line = {'dash': 'dash'},
                         fill = 'tonexty',
                         name = 'lower band',
                         opacity = 0.1),
                         row = 1, col = 1)


fig.add_trace(go.Bar(x = stock_emiten3['Date'], y = stock_emiten3['Volume'],
                     showlegend=False),
                      row = 2, col = 1)



fig.update_layout(height=600, width=1000, title_text="Saham Emiten "+emiten)
fig.show()
warnings.filterwarnings('ignore')

Analisis Teknikal Bollinger Band digabung dengan Volume agar nampak volatilitasnya

Analisis Teknikal Bollinger Band untuk emiten TOWR yang tampak melebar ketika Volume nya besar

Selanjutnya bisa kalian baca Indikator Bollinger Band dan RSI untuk Deteksi Sinyal Beli

ref:

https://albertum.medium.com/plotting-bollinger-bands-with-plotly-graph-objects-1c7172899542

Leave a Reply

Your email address will not be published.




Enter Captcha Here :