Menguji Indikator Simple Moving Average

By | September 4, 2022
Print Friendly, PDF & Email
135 Views

Indikator Simple Moving Average atau disingkat dengan SMA merupakan salah satu indiktor yang basic dalam trading serta yang paling populer. Moving average (MA) adalah beberapa indikator paling sederhana, yang fungsinya dapat dengan mudah dipahami oleh siapa saja. Ini mungkin mengapa mereka sangat populer di kalangan trader

SMA  membantu mengidentifikasi tren atau perubahannya sambil menghaluskan fluktuasi pasar yang ekstrem. Setiap harga (pembukaan, penutupan, maksimum, minimum) atau volume dapat digunakan sebagai dasar perhitungannya. Jadi, cara paling sederhana untuk menerapkan rata-rata bergerak adalah dengan memantau hubungan indikator dengan harga, di mana kenaikan harga di atas rata-rata bergerak menghasilkan sinyal beli dan harga turun di bawah indikator adalah sinyal jual.

Empat jenis rata-rata bergerak yang paling umum digunakan dalam analisis teknis. Keempatnya hanya berbeda  dalam cara penghitungannya dan bobot yang diberikannya pada nilai saat ini atau yang lebih lama yaitu

  1. simple : Simple Moving Average (SMA) menerapkan bobot yang sama untuk semua harga
  2. linearly weighted: Linear Weighted Moving Average (LWMA) memberikan bobot lebih pada harga terbaru
  3. exponential: Exponential Moving Average (EMA)
  4. smoothed: Smoothed Moving Average (SMMA) adalah rata-rata eksponensial khusus yang memperhitungkan periode waktu yang lebih lama.

Simple Moving Average

Saya akan bahas terlebih dahulu mengenai SMA atau rata-rata bergerak. Misalkan kita punya 5 data berikut, bila dihitung SMA 5, maka rerata data ke 5 tersebut sebagai prediksi data ke 5

See also  Perusahaan Siap IPO di akhir tahun 2022

    \[ x = [4,6,7,8,4] \]

menghasilkan x(5) = 5.8.

Sesuai pernyataan diatas bahwa

di mana kenaikan harga di atas rata-rata bergerak (SMA) menghasilkan sinyal beli dan harga turun di bawah indikator adalah sinyal jual.

Perhatikan emiten UNVR dengan SMA  Low periode 30 hari bila harga SMA Low dibawah harga Close merupakan harga yang sedang naik.

 

Tapi menggunakan 1 indikator SMA saja tidak cukup, biasanya menggabungkan 2 SMA yaitu periode pendek dan periode panjang.

 

Sinyal Palsu pada SMA

Di sisi lain, trader yang ingin menghindari banyak sinyal palsu dapat memilih MA dengan periode yang lebih panjang. Pada gambar berikut. Kombinasi paling populer dari Indikator Simple Moving Average adalah kombinasi MA50 dan MA200.

  1. Ketika MA50 melintasi dari bawah ke atas MA200, itu adalah sinyal untuk memasuki posisi panjang (dalam kombinasi rata-rata bergerak ini, persilangan ini disebut golden cross) atau entry buy
  2. ketika MA50 melintasi MA200 ke bawah (sinyal yang dikenal sebagai death cross) dan turun di bawahnya, itu adalah sinyal untuk memasuki posisi short atau sell

Perhatikan Spot berikut

  1. Spot hijau pada Close merupakan crossing SMA 5o dari bawah ke atas memotong SMA200 disebut sinyal beli
  2. Spot merah pada Close merupakan crossing SMA 50 dari atas ke bawah memotong SMA200 disebut sinyal jual

Periode Panjang dan Pendek pada Indikator Simple Moving Average

Simple Moving Average dapat berfungsi sebagai indikator tren yang lebih panjang dan juga menggantikan garis tren atau level resistance (jika harga berada di atas rata-rata bergerak, itu dapat bertindak sebagai support).

Simpe moving Average  dengan periode yang lebih panjang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren, sedangkan periode yang lebih pendek, atau persilangannya ke arah tren, sebagai sinyal entry.

See also  Analisis Teknikal menggunakan TA-Lib - Technical Analysis Library

Ringkasan pada emiten BBRI diatas menghasilkan informasi berikut

No StockCode Date Close Status Cuan Periode
1 BBRI 2020-11-17 3960.0 buy 0.00
2 BBRI 2021-07-02 3990.0 sell 0.76 227 days 00:00:00
3 BBRI 2021-12-01 4080.0 buy 0.00
4 BBRI 2022-07-22 4270.0 sell 4.66 233 days 00:00:00

 

Menguji Indikator Simple Moving Average untuk emiten yang trend turun seperti UNVR, GGRM, dan ACES pun malah menghasilkan return negatif.

Emiten UNVR

No StockCode Date Close Status Cuan Periode
1 UNVR 2020-10-22 7850.0 buy 0.00
2 UNVR 2020-12-21 7625.0 sell -2.87 60 days 00:00:00
3 UNVR 2022-06-17 4650.0 buy 0.00

 

Emiten ACES

No StockCode Date Close Status Cuan Periode
1 ACES 2020-10-22 1580.0 buy 0.0
2 ACES 2021-03-25 1520.0 sell -3.8 154 days 00:00:00

Emiten BMRI

Atau bahkan BMRI yang ternyata tidak ketemu returnya walaupun trend kenaikan.

No StockCode Date Close Status Cuan Periode
1 BMRI 2020-11-16 6200.0 buy 0.00
2 BMRI 2021-05-28 5800.0 sell -6.45 193 days 00:00:00
3 BMRI 2021-10-22 7200.0 buy 0.00

Rata-rata bergerak adalah salah satu indikator teknis paling sederhana. Tentu saja, ini bukan alat yang sempurna (tidak satupun dari mereka), tetapi bila digunakan dengan hemat dan bijaksana, ini bisa menjadi alat yang sangat baik untuk trader.

Meningkatkan Akurasi Simple Moving Average

Kekurangan Simple Moving Average yaitu tidak mendeteksi indikator jenuh beli/jual seperti indikator RSI, oleh sebab itu gabungan antara SMA dan RSI mutlak diperlukan. Sekarang kita perbaiki algoritmanya dengan melibatkan RSI 30 dan SMA 50, 200 dengan aturan sebagai berikut

  • Buy ketika SMA_Low < SMA_High dan RSI < 45
  • Sell ketika SMA_Low > SAM_High dan RSI > 50

 Untuk emiten BMRI ternyata hanya 1 sinyal buy dan sell saja serta sampai per 01 September 2022, belum ada sinyal Buy lagi

See also  Dekomposisi Runtun Waktu - Time Series Transaksi Saham
No StockCode Date Close SMA_Low SMA_High RSI Status Cuan Periode
1 BMRI 2021-05-28 00:00:00 5800.0 6188.0 6191.925 42.649016 buy 0.00
2 BMRI 2021-10-22 00:00:00 7200.0 6289.0 6269.375 67.885197 sell 24.14 147 days 00:00:00

 

Simple Moving Average dengan Periode yang lebih Pendek

Selain dengan periode yang sangat panjang 50 dan 200, kita bisa juga membuat algoritma SMA yang lebih pendek. Biasanya menggunakan SMA 30, 90 serta RSI 14. Kita akan coba pada emiten BMRI

No StockCode Date Close SMA_Low SMA_High RSI Status Cuan Periode
1 BMRI 2020-05-12 00:00:00 4010.0 4475.333333 6287.944444 36.88745 buy 0.00
2 BMRI 2020-07-13 00:00:00 5250.0 4971.666667 4958.111111 61.256165 sell 30.92 62 days 00:00:00
3 BMRI 2021-03-24 00:00:00 6425.0 6495.0 6596.388889 44.805206 buy 0.00
4 BMRI 2021-09-14 00:00:00 6100.0 5976.666667 5963.888889 52.844619 sell -5.06 174 days 00:00:00
5 BMRI 2022-07-19 00:00:00 7425.0 7861.666667 7882.5 41.080391 buy 0.00
6 BMRI 2022-08-19 00:00:00 8500.0 8004.166667 8003.055556 60.994568 sell 14.48 31 days 00:00:00

 

Ternyata ada sinyal buy dan sell di tahun 2022 yaitu buy di bulan juli dan sell dibulan september.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.




Enter Captcha Here :