Menguji Indikator Simple Moving Average

Indikator Simple Moving Average atau disingkat dengan SMA merupakan salah satu indiktor yang basic dalam trading serta yang paling populer. Moving average (MA) adalah beberapa indikator paling sederhana, yang fungsinya dapat dengan mudah dipahami oleh siapa saja. Ini mungkin mengapa mereka sangat populer di kalangan trader

SMA  membantu mengidentifikasi tren atau perubahannya sambil menghaluskan fluktuasi pasar yang ekstrem. Setiap harga (pembukaan, penutupan, maksimum, minimum) atau volume dapat digunakan sebagai dasar perhitungannya. Jadi, cara paling sederhana untuk menerapkan rata-rata bergerak adalah dengan memantau hubungan indikator dengan harga, di mana kenaikan harga di atas rata-rata bergerak menghasilkan sinyal beli dan harga turun di bawah indikator adalah sinyal jual.

Empat jenis rata-rata bergerak yang paling umum digunakan dalam analisis teknis. Keempatnya hanya berbeda  dalam cara penghitungannya dan bobot yang diberikannya pada nilai saat ini atau yang lebih lama yaitu

1. simple : Simple Moving Average (SMA) menerapkan bobot yang sama untuk semua harga
2. linearly weighted: Linear Weighted Moving Average (LWMA) memberikan bobot lebih pada harga terbaru
3. exponential: Exponential Moving Average (EMA)
4. smoothed: Smoothed Moving Average (SMMA) adalah rata-rata eksponensial khusus yang memperhitungkan periode waktu yang lebih lama.

Simple Moving Average

Saya akan bahas terlebih dahulu mengenai SMA atau rata-rata bergerak. Misalkan kita punya 5 data berikut, bila dihitung SMA 5, maka rerata data ke 5 tersebut sebagai prediksi data ke 5

menghasilkan .

Sesuai pernyataan diatas bahwa

di mana kenaikan harga di atas rata-rata bergerak (SMA) menghasilkan sinyal beli dan harga turun di bawah indikator adalah sinyal jual.

Perhatikan emiten UNVR dengan SMA  Low periode 30 hari bila harga SMA Low dibawah harga Close merupakan harga yang sedang naik.

Tapi menggunakan 1 indikator SMA saja tidak cukup, biasanya menggabungkan 2 SMA yaitu periode pendek dan periode panjang.

Sinyal Palsu pada SMA

Di sisi lain, trader yang ingin menghindari banyak sinyal palsu dapat memilih MA dengan periode yang lebih panjang. Pada gambar berikut. Kombinasi paling populer dari Indikator Simple Moving Average adalah kombinasi MA50 dan MA200.

1. Ketika MA50 melintasi dari bawah ke atas MA200, itu adalah sinyal untuk memasuki posisi panjang (dalam kombinasi rata-rata bergerak ini, persilangan ini disebut golden cross) atau entry buy
2. ketika MA50 melintasi MA200 ke bawah (sinyal yang dikenal sebagai death cross) dan turun di bawahnya, itu adalah sinyal untuk memasuki posisi short atau sell

Perhatikan Spot berikut

1. Spot hijau pada Close merupakan crossing SMA 5o dari bawah ke atas memotong SMA200 disebut sinyal beli
2. Spot merah pada Close merupakan crossing SMA 50 dari atas ke bawah memotong SMA200 disebut sinyal jual

Periode Panjang dan Pendek pada Indikator Simple Moving Average

Simple Moving Average dapat berfungsi sebagai indikator tren yang lebih panjang dan juga menggantikan garis tren atau level resistance (jika harga berada di atas rata-rata bergerak, itu dapat bertindak sebagai support).

Simpe moving Average  dengan periode yang lebih panjang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren, sedangkan periode yang lebih pendek, atau persilangannya ke arah tren, sebagai sinyal entry.

Ringkasan pada emiten BBRI diatas menghasilkan informasi berikut

Menguji Indikator Simple Moving Average untuk emiten yang trend turun seperti UNVR, GGRM, dan ACES pun malah menghasilkan return negatif.

Emiten UNVR

Emiten ACES

Emiten BMRI

Atau bahkan BMRI yang ternyata tidak ketemu returnya walaupun trend kenaikan.

Rata-rata bergerak adalah salah satu indikator teknis paling sederhana. Tentu saja, ini bukan alat yang sempurna (tidak satupun dari mereka), tetapi bila digunakan dengan hemat dan bijaksana, ini bisa menjadi alat yang sangat baik untuk trader.

Meningkatkan Akurasi Simple Moving Average

Kekurangan Simple Moving Average yaitu tidak mendeteksi indikator jenuh beli/jual seperti indikator RSI, oleh sebab itu gabungan antara SMA dan RSI mutlak diperlukan. Sekarang kita perbaiki algoritmanya dengan melibatkan RSI 30 dan SMA 50, 200 dengan aturan sebagai berikut

• Buy ketika SMA_Low < SMA_High dan RSI < 45
• Sell ketika SMA_Low > SAM_High dan RSI > 50

 Untuk emiten BMRI ternyata hanya 1 sinyal buy dan sell saja serta sampai per 01 September 2022, belum ada sinyal Buy lagi

Simple Moving Average dengan Periode yang lebih Pendek

Selain dengan periode yang sangat panjang 50 dan 200, kita bisa juga membuat algoritma SMA yang lebih pendek. Biasanya menggunakan SMA 30, 90 serta RSI 14. Kita akan coba pada emiten BMRI

Ternyata ada sinyal buy dan sell di tahun 2022 yaitu buy di bulan juli dan sell dibulan september.