
Bollinger band banyak digunakan untuk melihat volatilias pasar serta menguji support dan resistance pergerakan Harian saham selama periode tertentu sebagai sinyal bagi para para trader untuk melakukan posisi buy atau sell. Bila pada sebelumnya kita bahas hanya mengenai sinyal buy saja, maka pada artikel ini kita akan mencoba untuk melakukan posisi buy dan sell pada beberapa emiten tertentu untuk menguji apakah konsisten atau tidak.
Setiap emiten saham mempunyai karakteristik yang berbeda-beda seperti contohnya adalah menggunakan basis Ambang. Sebagai Contoh untuk emiten bluechip akan jarang terjadi entri buy ketika RSI 9 dan 14 dibawah 10, biasanya Malah hanya dibawah 30 saja sudah naik lagi. Jadi harap diingat bahwa nanti algoritma yang dibawah ini tidak mesti cocok untuk emiten yang lain. Semua posisi buy dan sell dibuat otomatis oleh algoritma. Bollinger band untuk buy dan Sell yang nanti kita gunakan akan dikombinasikan dengan RSI 14.
Bollinger band untuk buy dan Sell
Contents
Bollinger band untuk buy dan Sell menggunakan periode default yaitu short periode = 12, long periode = 26, dan signal = 9 dan indikator RSI 14. Bollinger band untuk buy dan Sell menggunakan aturan seperti berikut
- Posisi Buy yaitu
- RSI < 40 dan
- harga Close < Low_band
- Posisi Sell yaitu
- RSI > 60 dan
- harga Close > Up_band
Spot yang membedakan antara buy dan sell yaitu
- Hijau sebagai entry buy dan
- Merah sebagai entry sell
Algoritma bekerja dengan posisi berurutan yaitu ketika Buy maka periode selanjutnya adalah Sell. Return yang dilihat dalam satuan persen serta dicapai dalam berapa hari
Emiten UNVR
Langsung saja kita mulai dari UNVR yang menghasilkan plot berikut
No | StockCode | Date | Close | Status | Cuan | Periode |
1 | UNVR | 09/03/2021 | 6550 | buy | 0 | 0 |
2 | UNVR | 22/05/2021 | 6425 | sell | -1.9 | 74 days 00:00:00 |
3 | UNVR | 23/07/2021 | 4800 | buy | 0 | 0 |
4 | UNVR | 06/10/2021 | 4270 | sell | -11.04 | 75 days 00:00:00 |
5 | UNVR | 14/02/2022 | 3850 | buy | 0 | 0 |
6 | UNVR | 26/04/2022 | 3890 | sell | 1.03 | 71 days 00:00:00 |
7 | UNVR | 28/07/2022 | 4510 | buy | 0 | 0 |
Ternyata algoritma diatas tidak cukup baik menghasilkan return.
Hal menarik dari UNVR terjadi pada di akhir agustus dan awal september 2022 yaitu nilai foreign flow yang sudah bernilai positif, yang mungkin saja sampai akhir tahun 2022 mempunyai trend kenaikan
Emiten BBRI
Lain lagi dengan emiten BBRI yang foreign akumulasi nya sangat terjaga dengan baik ternyata untuk Bollinger band untuk buy dan Sell cukup konsisten dalam menghasilkan return sesuai tabel berikut
No | StockCode | Date | Close | Status | Cuan | Periode |
1 | BBRI | 01/04/2021 | 4290 | buy | 0 | 0 |
2 | BBRI | 03/06/2021 | 4360 | sell | 1.63 | 63 days 00:00:00 |
3 | BBRI | 14/07/2021 | 3710 | buy | 0 | 0 |
4 | BBRI | 05/08/2021 | 4050 | sell | 9.16 | 22 days 00:00:00 |
5 | BBRI | 01/12/2021 | 4080 | buy | 0 | 0 |
6 | BBRI | 07/02/2022 | 4400 | sell | 7.84 | 68 days 00:00:00 |
7 | BBRI | 12/05/2022 | 4320 | buy | 0 | 0 |
Emiten ACES
Yup emiten ini mengalami penurunan yang teratur karena banyak dilepas oleh foreign/asing, kita akan mencoba menggunakan Bollinger band untuk buy dan Sell pada emiten dengan fase trend penurunan.
No | StockCode | Date | Close | Status | Cuan | Periode |
1 | ACES | 25/01/2021 | 1630 | buy | 0 | 0 |
2 | ACES | 06/07/2021 | 1485 | sell | -8.89 | 162 days 00:00:00 |
3 | ACES | 20/09/2021 | 1310 | buy | 0 | 0 |
4 | ACES | 07/10/2021 | 1450 | sell | 10.68 | 17 days 00:00:00 |
5 | ACES | 17/11/2021 | 1330 | buy | 0 | 0 |
6 | ACES | 03/01/2022 | 1380 | sell | 3.75 | 47 days 00:00:00 |
7 | ACES | 26/01/2022 | 1200 | buy | 0 | 0 |
8 | ACES | 12/04/2022 | 1160 | sell | -3.33 | 76 days 00:00:00 |
9 | ACES | 09/05/2022 | 990 | buy | 0 | 0 |
Bahkan posisi terarkhir buy pada harga Rp. 990/lembar dibanding saat ini (01 september 2022) Rp. 720/lembar maka return nya negatif
Emiten BMRI
Ada hal yang menarik pada emiten BMRI yang sudah sejak november 2021 foreign/asing mempunyai akumulasi yang tinggi. Penggunaan Bollinger band untuk buy dan Sell cukup konsisten menghasilkan returnya
No | StockCode | Date | Close | Status | Cuan | Periode |
1 | BMRI | 2/26/21 | 6150 | buy | 0 | 0 |
2 | BMRI | 9/6/21 | 6200 | sell | 0.81 | 192 days 00:00:00 |
3 | BMRI | 7/1/22 | 7600 | buy | 0 | 0 |
4 | BMRI | 7/29/22 | 8275 | sell | 8.88 | 28 days 00:00:00 |