Menguji indikator Bollinger band untuk sinyal Beli dan Jual

By | September 4, 2022
Print Friendly, PDF & Email
164 Views

Bollinger band banyak digunakan untuk melihat volatilias pasar serta menguji support dan resistance pergerakan Harian saham selama periode tertentu sebagai sinyal bagi para para trader untuk melakukan posisi buy atau sell. Bila pada sebelumnya kita bahas hanya mengenai sinyal buy saja, maka pada artikel ini kita akan mencoba untuk melakukan posisi buy dan sell pada beberapa emiten tertentu untuk menguji apakah konsisten atau tidak.

Setiap emiten saham mempunyai karakteristik yang berbeda-beda seperti contohnya adalah menggunakan basis Ambang. Sebagai Contoh untuk emiten bluechip akan jarang terjadi entri buy ketika RSI 9 dan 14 dibawah 10, biasanya Malah hanya dibawah 30 saja sudah naik lagi. Jadi harap diingat bahwa nanti algoritma yang dibawah ini tidak mesti cocok untuk emiten yang lain. Semua posisi buy dan sell dibuat otomatis oleh algoritma. Bollinger band untuk buy dan Sell yang nanti kita gunakan akan dikombinasikan dengan RSI 14.

Bollinger band untuk buy dan Sell

Bollinger band untuk buy dan Sell menggunakan periode default yaitu short periode = 12, long periode = 26, dan signal = 9 dan indikator RSI 14. Bollinger band untuk buy dan Sell menggunakan aturan seperti berikut

  • Posisi Buy yaitu
    • RSI < 40 dan
    • harga Close < Low_band
  • Posisi Sell yaitu
    • RSI > 60 dan
    • harga Close > Up_band

Spot yang membedakan antara buy dan sell yaitu

  • Hijau sebagai entry buy dan
  • Merah sebagai entry sell

Algoritma bekerja dengan posisi berurutan yaitu ketika Buy maka periode selanjutnya adalah Sell. Return yang dilihat dalam satuan persen serta dicapai dalam berapa hari

See also  Dekomposisi Runtun Waktu - Time Series Transaksi Saham

Emiten UNVR

Langsung saja kita mulai dari UNVR yang menghasilkan plot berikut

No StockCode Date Close Status Cuan Periode
1 UNVR 09/03/2021 6550 buy
2 UNVR 22/05/2021 6425 sell -1.9 74 days 00:00:00
3 UNVR 23/07/2021 4800 buy
4 UNVR 06/10/2021 4270 sell -11.04 75 days 00:00:00
5 UNVR 14/02/2022 3850 buy
6 UNVR 26/04/2022 3890 sell 1.03 71 days 00:00:00
7 UNVR 28/07/2022 4510 buy

 

 

 

Ternyata algoritma diatas tidak cukup baik menghasilkan return.

Hal menarik dari UNVR terjadi pada di akhir agustus dan awal september 2022 yaitu nilai foreign flow  yang sudah bernilai positif, yang mungkin saja sampai akhir tahun 2022 mempunyai trend kenaikan

Emiten BBRI

Lain lagi dengan emiten BBRI yang foreign akumulasi nya sangat terjaga dengan baik ternyata untuk Bollinger band untuk buy dan Sell cukup konsisten dalam menghasilkan return sesuai tabel berikut

No StockCode Date Close Status Cuan Periode
1 BBRI 01/04/2021 4290 buy
2 BBRI 03/06/2021 4360 sell 1.63 63 days 00:00:00
3 BBRI 14/07/2021 3710 buy
4 BBRI 05/08/2021 4050 sell 9.16 22 days 00:00:00
5 BBRI 01/12/2021 4080 buy
6 BBRI 07/02/2022 4400 sell 7.84 68 days 00:00:00
7 BBRI 12/05/2022 4320 buy

 

Emiten ACES

Yup emiten ini mengalami penurunan yang teratur karena banyak dilepas oleh foreign/asing, kita akan mencoba menggunakan Bollinger band untuk buy dan Sell pada emiten dengan fase trend penurunan.

No StockCode Date Close Status Cuan Periode
1 ACES 25/01/2021 1630 buy
2 ACES 06/07/2021 1485 sell -8.89 162 days 00:00:00
3 ACES 20/09/2021 1310 buy
4 ACES 07/10/2021 1450 sell 10.68 17 days 00:00:00
5 ACES 17/11/2021 1330 buy
6 ACES 03/01/2022 1380 sell 3.75 47 days 00:00:00
7 ACES 26/01/2022 1200 buy
8 ACES 12/04/2022 1160 sell -3.33 76 days 00:00:00
9 ACES 09/05/2022 990 buy
See also  Plot Grafik Interaktif

Bahkan posisi terarkhir buy pada harga Rp. 990/lembar dibanding saat ini (01 september 2022) Rp. 720/lembar maka return nya negatif

Emiten BMRI

Ada hal yang menarik pada emiten BMRI yang sudah sejak november 2021 foreign/asing mempunyai akumulasi yang tinggi. Penggunaan Bollinger band untuk buy dan Sell cukup konsisten menghasilkan returnya

No StockCode Date Close Status Cuan Periode
1 BMRI 2/26/21 6150 buy
2 BMRI 9/6/21 6200 sell 0.81 192 days 00:00:00
3 BMRI 7/1/22 7600 buy
4 BMRI 7/29/22 8275 sell 8.88 28 days 00:00:00

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.




Enter Captcha Here :