×

Dasar dan Pengertian Auto Regresi

Belajar Umum

Dasar dan Pengertian Auto Regresi

Print Friendly, PDF & Email
1,485 Views

Dasar dan Pengertian Auto Regresi – Pembahasan auto regresi tidak lepas dari pengertian regresi linear dan nilai korelasinya. Pembahasan mengenai regresi bisa kalian baca di Regresi Linear danBuku Belajar Dasar Statistika dengan R – Deteksi Autokorelasi. Pengertian auto regresi adalah  hubungan nilai suatu variabel, antara yang telah terjadi pada suatu periode dan yang terjadi pada periode berikutnya.

Auto regresi biasa dikenal pada operasi forecasting time series yaitu ketika X_t dipengaruhi oleh X_{t-1} . sebelumnya yang dinamakan dengan istilah lag. Terdapat korelasi bila keduanya mempunyai hubungan yang besarnya dinilai dengan koefisien r yang mempunyai rentang -1 sampai +1. Bila mendekati -1 artinya korelasi negatif, sedangkan mendekati +1 artinya korelasi positif, dan mendekati 0 artinya tidak ada/punya sedikit korelasi.

Cara perhitungan auto regresi sangatlah mudah yaitu tidak berbeda seperti dalam regresi sederhana, sama juga seperti mencari persamaan regresi dan koefisien korelasi, perbedaannya hanya independent variable adalah nilai variabel sebelumnya.

Perhatikan data berikut

   Tahun Penjualan
   <dbl>     <dbl>
 1  1997        40
 2  1998        60
 3  1999        50
 4  2000        75
 5  2001        70
 6  2002        80
 7  2003        85
 8  2004       100
 9  2005       105
10  2006        95

dengan lag = 1, maka menjadi seperti berikut

   Tahun Penjualan lag.1
   <dbl>     <dbl> <dbl>
 1  1997        40    NA
 2  1998        60    40
 3  1999        50    60
 4  2000        75    50
 5  2001        70    75
 6  2002        80    70
 7  2003        85    80
 8  2004       100    85
 9  2005       105   100
10  2006        95   105

atau kita buat dengan lag = 2, akan menjadi seperti berikut

   Tahun Penjualan lag.1 lag.2
   <dbl>     <dbl> <dbl> <dbl>
 1  1997        40    NA    NA
 2  1998        60    40    NA
 3  1999        50    60    40
 4  2000        75    50    60
 5  2001        70    75    50
 6  2002        80    70    75
 7  2003        85    80    70
 8  2004       100    85    80
 9  2005       105   100    85
10  2006        95   105   100

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa independent variable adalah nilai variabel sebelumnya. Maka kita dapat membuat kesimpulan sebagai berikut

  • variabel independent yaitu Penjualan 
  • variabel dependent yaitu lag.1 atau lag.2
See also  Pengertian dan Penjelasan Deteksi Autokorelasi

Auto regresi untuk lag=1

Misalkan pada lag.1 maka yang akan dihitung yaitu record mulai dari no 2 (record yang bernilai NA tidak dihitung). Lebih jelasnya sebagai berikut

 Tahun Penjualan lag.1
  <dbl>     <dbl> <dbl>
1  1998        60    40
2  1999        50    60
3  2000        75    50
4  2001        70    75
5  2002        80    70
6  2003        85    80
7  2004       100    85
8  2005       105   100
9  2006        95   105

Kita atur ulang agar lebih mudah persamaan regresi linear nya menjadi seperti berikut

    \[ Penjualan = \alpha + \beta * lag.1 \]

Oiya untuk hitung regresi, kalian bisa pelajari Regresi Linear atau lebih jelasnya sebagai berikut

    \[y = \alpha+\beta x\]

Dimana :

y = Variabel Response atau Variabel Akibat (Dependent)

x = Variabel Predictor atau Variabel Faktor Penyebab (Independent)

\alpha = konstanta

\beta = koefisien regresi (kemiringan); besaran Response yang ditimbulkan oleh Predictor.

Untuk menghitung nilia \alpha dan \\beta yaitu

    \[\alpha=\frac{\sum{y} \sum{x^2}-\sum{x}\sum{xy}}{n\sum{x^2}-(\sum{x})^2}\]

    \[\beta=\frac{n\sum{xy}-\sum{x}\sum{y}}{n\sum{x^2}-(\sum{x})^2}\]

Berikut hasil perhitungan regresi linearnya.

Call:
lm(formula = Penjualan ~ lag.1, data = df2)

Coefficients:
(Intercept)        lag.1  
    29.1122       0.6887

atau bila dimasukan kedalam persamaan diatas menjadi

    \[ Penjualan = 29.1122 + 0.6887 * lag.1 \]

Untuk menghitung korelasi, kita bisa melakukan 2 cara yaitu perhitungan matematis ataupun via plot. Perhitungan matematis dengan koefisien r yaitu oiya kalian bisa pelajari di Belajar R-Korelasi linear Pearson

lebih jelasnya sebagai berikut

    \[r=\frac{\sum{(X-\bar X)(Y-\bar Y)}}{\sqrt{\sum{(X-\bar{X})^2}}\sqrt{\sum{(Y-\bar Y)}^2}}\]

Hasil perhitungan didapatkan nilai r sebagai berikut

0.810446

Karena nilai mendekati +1 artinya berkorelasi positif. Bila kita menggunakan plot akan didapatkan sebagai berikut

Bandingkan dengan grafik berikut artinya linear berbanding lurus

Sehingga lag=1 dapat disimpulkan bahwa Jadi ada hubungan yang signifikan antara penjualan pada suatu periode (tahun) dengan 1 periode (tahun) sebelumnya. Oleh karena itu, data ini dapat diforecast dengan selisih waktu 1 periode (tahun).

See also  Meningkatkan Keandalan Penelitian: Panduan Seputar Uji Validitas dan Reliabilitas

Auto regresi untuk lag=2

Kita akan menguji menggunakan data diatas dengan lag = 2, didapatkan hasil sebagai berikut untuk koefisien r nya. Maka data yang akan dihitung yaitu

  Tahun Penjualan lag.2
  <dbl>     <dbl> <dbl>
1  1999        50    40
2  2000        75    60
3  2001        70    50
4  2002        80    75
5  2003        85    70
6  2004       100    80
7  2005       105    85
8  2006        95   100

persamaan regresinya yaitu

    \[ Penjualan = \alpha + \beta * lag.2 \]

dengan hasil sebagai berikut

Call:
lm(formula = Penjualan ~ lag.2, data = df3)

Coefficients:
(Intercept)        lag.2  
    25.0472       0.8208

atau bila dimasukan kedalam persamaan nya

    \[ Penjualan = 25.0472 + 0.8208 * lag.2 \]

Kemudian untuk nilai r nya yaitu cara hitung koefisien  korelasi Korelasi linear Pearson dan Fungsi Autokorelasi (ACF)

[1] 0.8907279

artinya dengan lag = 2. Jadi ada hubungan yang signifikan antara penjualan pada suatu periode (tahun) dengan 2 periode (tahun) sebelumnya. Oleh karena itu, data ini dapat diforecast dengan selisih waktu 2 periode (tahun).

Auto Regresi untuk lag = 3

Bagaimana dengan lag = 3? apakah masih ada auto regresinya? langsung saja kita hitung melalui data berikut

  Tahun Penjualan lag.1 lag.2 lag.3
   <dbl>     <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
 1  1997        40    NA    NA    NA
 2  1998        60    40    NA    NA
 3  1999        50    60    40    NA
 4  2000        75    50    60    40
 5  2001        70    75    50    60
 6  2002        80    70    75    50
 7  2003        85    80    70    75
 8  2004       100    85    80    70
 9  2005       105   100    85    80
10  2006        95   105   100    85

jangan lupa untuk hilangkan record yang bernilai NA

 Tahun Penjualan lag.3
  <dbl>     <dbl> <dbl>
1  2000        75    40
2  2001        70    60
3  2002        80    50
4  2003        85    75
5  2004       100    70
6  2005       105    80
7  2006        95    85

Langsung kita hitung nilai r nya saja

[1] 0.7415568

Test kuat tidaknya auto korelasi

Statistik uji t dapat digunakan untuk menghitung kuat tidaknya auto korelasi dengan hipotesis sebagai berikut

  • H0 tidak ada hubungan yang signifikan
  • H1 ada hubungan yang siginifkan
See also  Pengertian dan Cara Perhitungan ARIMA - serta Prediksi Model ARIMA

Kriteria pengujian yaitu

  • H0 diterima jika -t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}

Statistik t_{hitung} yaitu

    \[ t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \]

sehingga didapatkan t_{hitung}=2.471

Statistik t_{tabel} dapat dihitung yaitu

  • untuk tingkat signifikansi 5% atau \frac{1}{2}\alpha
    • yaitu 0.025
  • derajat bebas df = N-2
    • yaitu 7 – 2 = 5 (dalam kasus ini menggunakan lag = 3)
  • maka t_{tabel}=2.571

sehingga didapatkan untuk lag=3 yaitu

-2.572 < t_{hitung} <2.571), maka H0 diterima Jadi tidak ada hubungan yang signifikan antara penjualan pada suatu periode (tahun) dengan 3 periode (tahun) sebelumnya. Oleh karena itu, ketepatan persamaan regresi ini tidak dapat dipertanggungjawabkan

 

Tag

Related Posts

You May Have Missed